La monnaie d’évaluation des modèles de risque et ses répercussions sur les fonds mondiaux à faible volatilité

Published: 20/06/2020

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Nouvelle perspective

Les modèles de risque sont des outils conçus pour prévoir les risques d’un groupe d’actifs. La gestion quantitative des actifs repose en grande partie sur l’utilisation de modèles de risque. Il est essentiel pour le succès d’une stratégie de savoir quel modèle utiliser, dans quel objectif et pour quelle conjoncture de marché. Les stratégies d’actions à faible volatilité dépendent tout particulièrement du choix des modèles de risque appliqués aux actions. Le nombre de modèles de risque pouvant être utilisés pour élaborer une stratégie à faible volatilité est illimité. En fait, nous n’avons même pas besoin d’un modèle; toute mesure de la volatilité peut être utilisée pour classer les placements et bâtir un portefeuille à faible volatilité. Par contre, cela devient plus compliqué lorsqu’il s’agit de placements étrangers.

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